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单选题
9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采取的交易策略是()。(不考虑交易费用)
A、买入9月份合约
B、卖出10月份合约
C、卖出9月份合约同时买入10月份合约
D、买入9月份合约同时卖出10月份合约
【答案】D
【解析】本题考查股指期货跨期套利。9月份和10月份沪深300股指期货合约的实际价差为50点,高出合理价差25点,此时可以通过买入低价合约、同时卖出高价合约的做法进行套利,可以获取25点的稳定利润。
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