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1、信号闪烁与偷价行为对长线交易模型的影响都是致命性的。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:信号闪烁与偷价行为对短线交易模型的影响是致命性的，投资者一定要对模型信号的真伪加以甄别。
2、该机构投资者所采取的资产配置策略属于（）。【客观案例题】
A.战略性资产配置
B.战术性资产配置
C.证券化资产配置
D.市场约束条件下资产配置
正确答案:B
答案解析:战术性资产配置是指利用发现的资本市场机会来改变战略性资产配置，如预期股票价格上涨时增持股票（相应减少债券比例）。该机构投资者所采取的资产配置策略属于战术资产配置策略。选项B正确。
3、基差为正，且数值变大属于（）。【单选题】
A.反向市场且基差走强
B.正向市场且基差走强
C.正向市场且基差走弱
D.反向市场且基差走弱
正确答案:A
答案解析:基差为正，则市场为反向市场，基差数值变大，为基差走强。选项A正确。
4、根据历史数据去找出事物随时间发展的轨迹，并用以预测未来发展状况的定量分析方法是（）。【单选题】
A.时间序列分析法
B.回归分析法
C.组合模型分析法
D.德尔菲法
正确答案:A
答案解析:金融数据大多数是时间序列数据。对期货价格来说，影响期货价格的因素均表现出时间序列的特性，因此，采用时间序列分析方法分析期货价格具有重要的理论与实践意义。时间序列分析法是根据历史数据去找出事物随时间发展的轨迹，并用以预测未来发展状况的定量分析方法。选项A正确。
5、某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。【单选题】
A.0.073
B.0.00073
C.0.73
D.0.0062
正确答案:B
答案解析:此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：（1个基点为0.0001，利率上升10个基点，即从4%变为4.1%）
6、金融机构在计算在险价值时，不需要的信息是（）。【单选题】
A.时间长度
B.置信水平
C.资产组合未来价值变动的分布特征
D.久期
正确答案:D
答案解析:计算VaR至少需要三方面的信息：（1）时间长度N；（2）置信水平；（3）资产组合未来价值变动的分布特征。选项D不属于。
7、每个量化交易系统必须由相关知识和资质的工作人员进行连续实时监控。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:每个量化交易系统必须由相关知识和资质的工作人员进行连续实时监控。
8、场外期权合约通常不是标准化的，因此难以在市场上流通。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:因为场外期权合约通常不是标准化的，所以该期权基本上难以在市场上流通，不像场内期权那样有那么多的潜在交易对手方。
9、在无套利市场中，期权的价格有着合理的估值范围，对于无分红标的资产的看涨期权，标的资产价格是看涨期权的上限。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:看涨期权给其持有者以执行价格买入标的资产的权利。无论发生什么情况，期权的价格都不会超过标的资产的价格。因此，标的资产价格是看涨期权的上限。
10、价格指数是反映一定时期内商品价格水平变动情况的统计指标，最重要的价格指数包括（）。【多选题】
A.核心CPI和核心PPI
B.消费者价格指数
C.生产者价格指数
D.GDP平减指数
正确答案:B、C
答案解析:价格指数是衡量物价总水平在任何一个时期相对于基期变化的指标。最重要的价格指数包括消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）。核心CPI和核心PPI属于美国劳工部公布的价格指数。选项BC正确。
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