2019年初级银行从业资格证风险管理习题精练（3）

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1假设随机变量X服从二项分布B(10，0。1)，则随机变量X的均值为( )，方差为( )。

A1，0.9

B0.9，1

C1，1

D0.9，0.9

2股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

A-1.8

B0

C5

D10

3某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A0.05

B0.10

C0.15

D0.20

4下列关于担保的说法，不正确的是( )。

A连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

B抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折 价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

5在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。

A在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

B在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元

C在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

D在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

6下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。

A是一种定性分析的方法

B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

C要进行不同时期的对比分析

D要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

7下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。

A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

8下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

A当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

B随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

C随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

D当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

9某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。

A1

B1.5

C1.91

D2

10巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。

A置信水平采用95%的单尾置信区间

B持有期为10个营业日

C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D至少每6个月更新一次数据

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