还在担心如何复习?没有复习方向?乐考网帮助大家巩固知识,乐考网为大家整理了"基金从业考试《证券投资基金基础知识》考点习题:相关系数",希望对各位考生有用。
1.从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性
2.用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数
相关系数ρij总处于+1和-1之间,亦即|ρij|≤1。
(1)ρij=1,完全正相关,表示两种资产完全同步变化
(2)ρij= 0,零相关,表示两种资产的变化之间没有关系
(3)ρij=-1,完全负相关,表示两种资产完全反向变化
(4)0< | ρij |<1,这时我们称这两者不完全相关。
(5)当0< ρij <1时,ri与rj正相关,其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的增加(降低);
(6)而当-1< ρij <0时,ri与rj负相关,其中一个数值的增加(降低)往往意味着另一个数值的降低(增加)。
【例题·单选】相关系数为(),完全负相关,表示两种资产完全反向变化。
A.1
B.-1
D.2
C.0
『正确答案』B
『答案解析』本题考查相关系数。ρij=-1,完全负相关,表示两种资产完全反向变化
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